Educação Forex.
Envelope médio móvel.
Índice.
Geração de sinais.
Faixa de negociação:
Os envelopes podem ser usados durante os intervalos de negociação, pois eles dirão a um comerciante quando a moeda é sobrecompra ou sobrevenda dentro desse intervalo. A Figura 2 é uma explosão da parte direita da Figura 1 da página anterior, desta vez com uma média móvel de 21 períodos e um envelope MA de 1,5%. Uma vez que um intervalo de negociação é identificado, no início de fevereiro, um comerciante poderia ter interpretado vários sinais de compra e venda dos envelopes médios móveis que estariam corretos.
Quando o preço toca o limite superior, é uma boa indicação de que a moeda (aqui o dólar norte-americano) é sobrecompra. Se o preço voltar atrás depois de tocar o limite superior, como acontece neste caso, então um comerciante deve vender o Dólar, ou ficar curto.
O limite superior é quebrado antes do sinal de venda desenhado na figura. A venda automática logo que o preço atingiu o limite, no início de fevereiro, seria um comércio negativo à medida que o preço virar e "percorrer o limite" antes de reverter claramente. (Veja o comentário sobre "montando um limite (pg 5)" no nosso artigo Bollinger Bands. Ao clicar nesses links, as páginas serão abertas em uma nova janela.) Se o ciclo continuar, um comerciante deve fechar sua posição curta quando o preço atinge o limite inferior. Uma vez que o preço começa a diminuir depois de tocar este limite inferior, o comerciante deve comprar o Dólar, ou ir longo, na expectativa de aumento do preço. No ponto 3, o preço novamente se aproxima do limite superior. Mesmo que o preço não atinja as linhas do envelope, o preço volta para o nível 118.90. Este nível de preços atuou como resistência em fevereiro. O preço começa a reverter, e se o comerciante especular que as condições de mercado variáveis continuarão, ele deve fechar sua posição longa e vender, semelhante ao ponto (1). O par de moedas mantém dentro da sua faixa de negociação e esse sinal é o mesmo que no passo (2).
Traders Time Horizons.
Esta técnica é mais adequada para investidores de curto prazo, pois estão melhor posicionados para tirar proveito dessas mudanças cíclicas. A técnica deixa de funcionar se a moeda se destaca do seu intervalo de negociação e começa uma nova tendência. Na primeira metade da figura acima, mesmo que o preço toque o limite inferior, seria muito inoportuno comprar lá, pois o preço continua diminuindo e faz novos mínimos (e o comerciante sofreria uma perda).
Para evitar perdas ao usar esta técnica, um comerciante deve colocar perdas de parada na baixa anterior quando compra ou vai longo (2 e 4), e na altura anterior ao vender ou tomar uma posição curta (1 e 3).
Sinais de tendência.
Para casos em que a moeda está em tendência, os envelopes médios móveis geram sinais de uma maneira muito diferente. Um comerciante usaria preços que penetrariam no limite superior para iniciar uma posição longa porque isso pode ser uma indicação de que a tendência é forte e os preços continuarão aumentando. Se os preços penetrem no limite inferior, ele pode ser tomado como um sinal para iniciar posições curtas. A confiabilidade de usar esta técnica é muito pobre e pode dar muitos sinais falsos. As violações do envelope podem ser usadas como uma forma de identificar a força das novas tendências e identificá-las em geral, mas não devem ser usadas como sinais reais de compra e venda.
Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Consulte a nossa página de divulgação de riscos para obter mais informações.
Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.
Envelopes médios móveis.
Envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo:
Média móvel: uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos, também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior: a média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 & amp; 10%). Banda inferior: a média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 e 10%).
Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas percentuais de 1% e 2%
Interpretando os Envelopes médios móveis.
No gráfico acima do QQQQ, o preço não está em tendência. Durante fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda.
Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta no envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope.
Indicador de Breakout de Preços.
Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Conseqüentemente:
Um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda.
Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico do QQQQ's. No lado direito, o QQQQ foi ajustado acima da faixa de preço de 2%.
Indicador de tendência de preços.
Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por um desdobramento de preços, como descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes.
No gráfico do QQQQ, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior; Este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios móveis serão direcionados positivamente - identificando facilmente a tendência recente.
Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados.
Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.
As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para ler fundo neste indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre médias móveis.)
O que é um envelope?
Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados.
Desvantagens de Envelopes.
Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.
Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve impedir os negócios de whipsaw rápidos que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote; Como aconteceu, havia apenas tantos whipsaws, mas ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos nas ações de Turnaround: U-Turn to High Returns.)
Outra desvantagem ao usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros na perda de trades.
Fazer com que os envelopes funcionem melhor.
No entanto, observadores de mercado astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas.
Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Mercadorias", ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.)
Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands®, que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque Bollinger Bands® é projetado para conter 95% da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® em lucros de captura usando bandas e canais.)
Como faço para usar Envelopes médios móveis para criar uma estratégia de negociação forex?
Os envelopes médios móveis são envelopes baseados em porcentagem definidos acima e abaixo de uma linha de tendência média móvel. Não importa que tipo de média móvel esteja configurada como base para os envelopes, então os comerciantes de Forex podem usar o que eles se sentem mais à vontade (como simples, exponencial ou ponderado). Os envelopes podem ser tecnicamente um indicador de tendência, mas a principal vantagem em relação à aplicação da linha de tendência média móvel é que as bandas superior e inferior podem ser usadas para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
As médias móveis são um indicador muito simples, muito flexível e muito incompleto. Eles são melhor utilizados com pelo menos um outro indicador. Os comerciantes de Forex devem testar porcentagens separadas, intervalos de tempo e diferentes pares de moedas para entender como eles podem usar melhor uma estratégia de envelope. É mais comum ver envelopes em períodos de 10 a 100 dias e usar bandas que tenham uma distância da média móvel entre 1-10%.
Os envelopes médios móveis usam os preços de fechamento, o que os torna úteis para ver a ação do preço do período a período, mas menos útil para o comércio intradiário. Uma maneira de superar isso é traçar os envelopes em um gráfico de candelabro japonês para ver os intervalos de negociação diários.
Uma vez que as médias móveis são indicadores de atraso, eles devem ser acoplados com osciladores de momentum ou volume para previsões de tendências de preços. Os osciladores comuns incluem o volume no balanço (OBV) ou o índice de resistência relativa (RSI).
Considere vender ou entrar em posições curtas quando um par de moedas estiver negociando perto de um nível de banda superior que tenha se mostrado confiável no passado e compre / vá longo quando o par negocia perto da banda baixa. Teoricamente, os preços tendem a ficar dentro dos envelopes médios móveis bem posicionados.
Envelopes médios móveis.
Envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo:
Média móvel: uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos, também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior: a média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 & amp; 10%). Banda inferior: a média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 e 10%).
Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas percentuais de 1% e 2%
Interpretando os Envelopes médios móveis.
No gráfico acima do QQQQ, o preço não está em tendência. Durante fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda.
Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta no envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope.
Indicador de Breakout de Preços.
Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Conseqüentemente:
Um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda.
Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico do QQQQ's. No lado direito, o QQQQ foi ajustado acima da faixa de preço de 2%.
Indicador de tendência de preços.
Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por um desdobramento de preços, como descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes.
No gráfico do QQQQ, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior; Este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios móveis serão direcionados positivamente - identificando facilmente a tendência recente.
Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados.
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