Horário de Mercado Forex.
Horário de negociação Forex: sessões de Londres, Nova York, Tóquio, Sydney.
Melhor tempo de negociação no mercado Forex.
Correlação da moeda.
Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, alguns & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que comercializam mais de um par de moedas. Isso ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.
Estatisticamente medido pelo desempenho, os pares de moedas são denominados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.
Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta em 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que nenhuma relação entre pares de moedas existe. Informações sobre os coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de correlações monetárias. [Na página, clique em FxCorrelações (versão da tabela)].
O exemplo de forte correlação positiva entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também aumenta.
Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito elevado de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!
Exemplos de pares de moedas em movimento de mesma direção são:
EUR / USD e GBP / USD.
EUR / USD e NZD / USD.
USD / CHF e USD / JPY.
AUD / USD e GBP / USD.
AUD / USD e EUR / USD.
Os pares de movimentos inversamente são:
EUR / USD e USD / CHF.
GBP / USD e USD / JPY.
GBP / USD e USD / CHF.
AUD / USD e USD / CAD.
AUD / USD e USD / JPY.
Como um comerciante pode usar essa informação?
1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Uma vez que se movem em direções opostas, se EUR / USD estiver fazendo algumas perdas, o outro par ganhará lucro. Por isso, a perda total não será tão ruim quanto se fosse sem o segundo "backup trade". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.
2. Quando confiante, um comerciante pode dobrar o tamanho da posição ao colocar as mesmas ordens em pares de moeda paralelos (movendo-se na mesma direção).
3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de cerca de +0.70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não tão perfeitos (o que precisamos aqui). Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar longos e colocar metade do pedido de compra em par de moedas AUD / USD, e metade em EUR / USD. A divisão das ordens preservará as posições dos comerciantes de súbitos levantamentos repentinos (súbitos "saltos" no preço); e à medida que essas moedas não se tornam 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Políticas monetárias diferentes dos bancos dos diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada do que a outra e, portanto, vai se mover mais devagar.
Correlação monetária explicada.
Você já notou que quando um certo par de moedas aumenta, outro par de moedas cai?
Ou que tal quando o mesmo par de moedas cai, outro par de moedas parece copiá-lo e cai também?
Se a resposta for "sim", você acabou de testemunhar a correlação da moeda em ação!
Se você respondeu "não", você precisa parar de fazer coisas menos importantes como dormir, comer, jogar Super Mario Run ou Pokemon GO e, em vez disso, gastar mais tempo assistindo gráficos.
A primeira metade ... fácil. Moeda. Nenhuma explicação necessária.
A segunda parte. Ainda fácil. Correlação: uma relação entre duas coisas.
O que é a correlação de moeda?
No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro.
A correlação de moeda, então, nos diz se dois pares de moedas se movem na direção do mesmo, oposto ou totalmente aleatório, durante algum período de tempo.
Ao negociar moedas, é importante lembrar que, uma vez que as moedas são negociadas em pares, que nenhum par de moedas únicas está totalmente isolado. (Nós simplesmente confundi-lo com nossa frase de "moedas" na língua?
A menos que você planeje negociar apenas um par por vez, é crucial que você entenda como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros.
Se você não sabe o que diabos você está fazendo ao negociar múltiplos pares simultaneamente em sua conta de negociação, você pode se matar!
Murdefied! Destruído! Não podemos enfatizar isso o suficiente.
NÃO seja ignorante sobre as correlações.
Coeficiente de correlação.
A correlação é calculada no que é conhecido como o coeficiente de correlação, que varia entre -1 e +1.
A correlação positiva perfeita (um coeficiente de correlação de +1) implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo.
Correlação negativa perfeita (um coeficiente de correlação de -1) significa que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo.
Se a correlação for 0, os movimentos entre dois pares de moedas dizem ter uh ZERO ou NO correlação, eles são completamente independentes e aleatórios um do outro. Não temos idéia de como um par se moverá em relação ao outro.
Nesta lição, você aprenderá o que é a correlação da moeda e como você pode usá-la para ajudá-lo a tornar-se um comerciante mais inteligente e a tomar decisões de gerenciamento de risco mais responsáveis.
Seu progresso.
Lembre-se sempre de que você não tem apenas o direito de ser um indivíduo; você tem a obrigação de ser um. Roosevelt Eleanor.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Resumo: Correlatos de moeda.
Como os nadadores sincronizados, alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si.
E, como ímãs dos mesmos pólos que tocam, outros pares de moedas se movem em direções opostas.
Quando você está negociando simultaneamente múltiplos pares de moedas em sua conta de negociação, o mais importante é garantir que esteja ciente de sua EXPOSIÇÃO DE RISCOS.
Você pode acreditar que você está espalhando ou diversificando seu risco negociando em pares diferentes, mas você deve saber que muitos deles tendem a se mover na mesma direção.
As correlações entre pares podem ser fortes ou fracas e durar semanas, meses ou mesmo anos. Mas sempre saiba que eles podem mudar em centavo.
Algumas coisas para lembrar ...
Os coeficientes são calculados usando os preços de fechamento diários.
Os coeficientes positivos indicam que os dois pares de moedas estão positivamente correlacionados, o que significa que geralmente se movem na mesma direção.
Os coeficientes negativos indicam que os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados, o que significa que geralmente se movem nas direções opostas.
Os valores dos coeficientes de correlação próximos ou em +1 ou -1 significam que os dois pares de moedas estão altamente relacionados.
As correlações podem ser usadas para proteger, diversificar, alavancar posições e mantê-lo fora das posições que podem cancelar-se mutuamente.
Pares de moedas que normalmente se movem na MESMA direção.
EUR / USD e GBP / USD EUR / USD e AUD / USD EUR / USD e NZD / USD USD / CHF e USD / JPY AUD / USD e NZD / USD.
Pares de moedas que normalmente se movem na direção OPPOSITA.
EUR / USD e USD / CHF GBP / USD e USD / JPY USD / CAD e AUD / USD USD / JPY e AUD / USD GBP / USD e USD / CHF.
Certifique-se de ter regras em vigor quando trocou pares correlacionados e sempre adote suas regras de gerenciamento de risco!
Seu progresso.
Uma barganha é algo que você não pode usar a um preço que você pode resistir. Franklin Jones.
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Usando correlações de moeda para sua vantagem.
Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade do seu portfólio para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente importante quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas por pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição do seu portfólio global. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso recurso especial Investopedia: Forex.)
O motivo da interdependência dos pares de moeda é fácil de ver: se você negociasse a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, o GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas.
A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.
Leitura da tabela de correspondência.
Com este conhecimento das correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas no mês de fevereiro de 2018.
A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD se manda, a GBP / USD também reagiu 95% do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação.
Em contrapartida, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD aumentou, o USD / CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis.
No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.)
É claro, então, que as correlações mudam, o que torna mais importante o acompanhamento da mudança de correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns entre as quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um certo par de divisas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.
Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares:
Calculando correlações você mesmo.
A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calcular você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples.
Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços históricos diários da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar.
Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:
1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.
2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.
3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite = CORREL (
4. Destaque todos os dados em uma das colunas de preços; Você deve obter uma variedade de células na caixa da fórmula.
5. Digite a vírgula.
6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda.
7. Feche a fórmula para que ela pareça = CORREL (A1: A50, B1: B50)
8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.
Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia.
Como usá-lo para gerenciar a exposição.
Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem.
Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam mutuamente, por exemplo, sabendo que o EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter um portfólio de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR / USD se manda, o USD / CHF será submetido. Por outro lado, a retenção de EUR / USD e AUD / USD ou NZD / USD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais no Forex: vadiar no mercado de moedas.)
A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR / USD e AUD / USD não é tradicionalmente 100% positiva, os comerciantes podem usar estes dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.
Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de US $ 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de US $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD.
Veja como funcionaria o hedge: diga que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD de 100.000 unidades e um USD USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante descerá $ 100 no cargo. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips acima, acima de $ 92.40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7.60 em vez de - $ 100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte redução de EUR / USD, mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores.
Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)
Correlações de pares de moedas.
É importante entender que alguns pares de moedas estão fortemente correlacionados. A correlação indica a força e a direção das relações lineares entre pares de moedas. Quando uma moeda se move para o norte, um par positivamente correlacionado também se moverá para o norte. Quando um par de moedas se move para o norte, um par negativamente correlacionado se move para o sul, por assim dizer.
Também fique atento às mudanças de correlação cambial a longo e curto prazo, portanto, certifique-se de que os pares correlacionados estão sincronizados (pode ser visto como um seguindo de forma negativa ou positiva) antes de usar essa técnica. Nós detalhamos algumas das razões para isso em uma lição anterior e o impacto pode ser visto claramente na tabela abaixo, pois as figuras mudam acentuadamente dependendo do período de tempo estudado.
Nós, no StraightForex, aconselhamos que você olhe o período de tempo para a correlação que se ajusta ao período de tempo que você segurará a posição. Se você planeja mantê-lo aberto por algumas horas do que a correlação horária é mais importante, mas se você está pensando em mantê-lo por um mês, o período semanal torna-se relevante.
Dê uma olhada na tabela abaixo.
Esta é a tabela de correlação de moeda para o meio de 2007 e dá as correlações em uma série de escalas de tempo. Quanto mais próximo do número para 1 ou -1, mais correlacionados são os pares de moedas:
+1 correlacionado positivamente.
-1 Negativo Correlacionado.
Por exemplo, a GBP / USD e o EUR / USD têm um coeficiente de correlação de +77 ao longo do último ano, portanto, de 100 sinais no seu sistema no EUR / USD, 77 deles poderiam ser sinalizados também no GBP / USD.
Devemos salientar que esses números mudam rapidamente de alguns minutos para alguns meses de acordo com uma grande variedade de fatores, incluindo eventos econômicos, situações políticas e booms de recursos. Portanto, assegure-se de ver visivelmente uma correlação observando os dois pares relevantes.
Também encontramos o gráfico disponível no Oanda: fxtrade. oanda / currencyCorrelations / index. html muito útil, pois alteram os números diariamente garantindo que eles sejam relativamente atuais.
Como isso pode me ajudar como comerciante?
Há momentos em que um sistema poderia sinalizar um comércio em ambos, o EUR / USD eo USD / CHF (Long for the Euro e short for the Swissy porque eles têm uma correlação negativa muito forte). Agora, veja os gráficos a seguir.
Se você tiver um sinal em ambos os pares, será muito difícil decidir qual par para tomar o sinal (não faz sentido tomar o sinal em ambos os pares, pois é provável que você obtenha o mesmo resultado em ambos ).
Através do uso de EUR / CHF podemos determinar qual moeda é relativamente mais forte ou mais fraca entre si.
Então, olhamos para o gráfico "cruzado" para ver de que maneira as moedas estão se movendo em relação a outra e assumem o comércio na moeda que parece mais forte nesse ponto. Portanto, o USD / CHF se o CHF é apreciado ou o EUR / USD se o EUR estiver ganhando.
Também devemos ter em conta a correlação negativa como se os pares fossem fortemente correlacionados negativamente, as posições se cancelariam. Esta técnica é freqüentemente usada na proteção para proteger os investidores das flutuações cambiais.
Recursos adicionais:
Esboço de Curso.
Educação gratuita.
Aprenda a trocar forex dos melhores comerciantes de todo o mundo.
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